Nie jestem specjalist\u0105 w dziedzinie tworzenia automatycznych system\u00f3w transakcyjnych (AST). B\u0119d\u0105c uczestnikiem spo\u0142eczno\u015bci inwestor\u00f3w, zauwa\u017cy\u0142em, \u017ce zwolennicy AST pomijaj\u0105 zdobywanie wiedzy na temat rynku i od razu przechodz\u0105 do tworzenia AST, kt\u00f3rego skuteczno\u015b\u0107 weryfikuj\u0105 na danych historycznych. IMHO jest to niew\u0142a\u015bciwe podej\u015bcie. Zawsze wydawa\u0142o mi si\u0119, \u017ce najpierw trzeba pozna\u0107 regu\u0142y, wed\u0142ug kt\u00f3rych kszta\u0142tuj\u0105 si\u0119 ceny na rynku i dopiero wtedy przekszta\u0142ci\u0107 je w system automatyzuj\u0105cy zdobyt\u0105 wiedz\u0119.<\/p>\n

Dlatego w Another Charts w pierwszej kolejno\u015bci rozwijam narz\u0119dzia mog\u0105ce pom\u00f3c zrozumie\u0107 rynek. Sp\u00f3jrzcie chocia\u017cby na funkcj\u0119 tangens<\/a> zaprezentowan\u0105 w jednym z poprzednich wpis\u00f3w<\/a>, jak dok\u0142adnie kolejne cykle funkcji wskazuj\u0105 punkty zwrotne. To jest co\u015b, jaki\u015b konkret, kt\u00f3ry ju\u017c mo\u017cna zautomatyzowa\u0107. Dopiero takie narz\u0119dzia daj\u0105 nam wiedz\u0119 potrzebn\u0105 do tworzenia skutecznych AST. W tym wpisie chcia\u0142bym jednak skupi\u0107 si\u0119 na problemie czysto mechanicznym i wsp\u00f3lnym dla wszystkich AST i wska\u017anik\u00f3w analizy technicznej (WAT).<\/p>\n

Jak ju\u017c wspomnia\u0142em, specjalista AST ze mnie \u017caden, ale kilka lat sp\u0119dzi\u0142em nad kodem Another Charts i co nieco o bebechach tego typu program\u00f3w mog\u0119 powiedzie\u0107. Moim zdaniem brak skuteczno\u015bci AST mo\u017ce by\u0107 spowodowany w du\u017cej mierze sposobem uporz\u0105dkowania notowa\u0144, na kt\u00f3rych AST dokonuje oblicze\u0144. W ka\u017cdym programie umo\u017cliwiaj\u0105cym tworzenie AST, notowania przechowywane s\u0105 w tablicach<\/a>. Oznacza to, \u017ce bez wzgl\u0119du na dat\u0119 notowania, kolejne notowania umieszczane s\u0105 w kolejnych kom\u00f3rkach tablicy. Konkretne notowanie pobiera si\u0119 na podstawie numeru indeksu tablicy. Jest to r\u00f3wnoznaczne z usuwaniem czasu nietransakcyjnego z wykres\u00f3w. Czyli de facto programy do tworzenia AST przetwarzaj\u0105 notowania w oderwaniu od dat tych notowa\u0144.<\/p>\n

Jak bardzo takie rozwi\u0105zanie jest szkodliwe i nieodpowiednie, chcia\u0142bym pokaza\u0107 na przyk\u0142adzie dw\u00f3ch wykres\u00f3w intra WIG20, jeden z czasem nietransakcyjnym i drugi bez. Na pocz\u0105tek wykres z czasem nietransakcyjnym:<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

Na wykres naniesione zosta\u0142y zniesienia czasowe (dlaczego nie ma tu zniesie\u0144 Fibonacciego, dowiesz si\u0119 ze wcze\u015bniejszego wpisu<\/a>). Zniesienie 350% bardzo \u0142adnie wskazuje g\u00f3rk\u0119, a zniesienia 400% i 500% to ju\u017c idealnie pokrywaj\u0105 si\u0119 z do\u0142kami. Zniesienia 400% i 500% w przybli\u017ceniu:<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

A teraz wykres bez czasu nietransakcyjnego, z analogicznymi zniesieniami czasowymi:<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

Jak wida\u0107, w przypadku wykresu bez czasu nietransakcyjnego wyst\u0105pi\u0142o kompletne rozjechanie zniesie\u0144 z punktami zwrotnymi. Wykres por\u00f3wnawczy zniesie\u0144 czasowych na obu wykresach:<\/p>\n

<\/a><\/p>\n

Zaprezentowa\u0142em powy\u017csze por\u00f3wnanie, aby pokaza\u0107, jak bardzo wa\u017cny jest czas notowania. Nie mo\u017cna dokonywa\u0107 analizy notowa\u0144 w oderwaniu od czasu, jak to czyni\u0105 programy z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 tworzenia AST. Jednostka w postaci indeksu tablicy jest czysto abstrakcyjna w por\u00f3wnaniu z jednostk\u0105 czasu, naturaln\u0105 dla typu danych, jakimi s\u0105 notowania gie\u0142dowe. Dlatego w Another Charts, wykresy wy\u015bwietlane s\u0105 tylko i wy\u0142\u0105cznie z czasem nietransakcyjnym i w przeciwie\u0144stwie do innych program\u00f3w, notowania nie s\u0105 umieszczane w tablicach, lecz w strukturze drzewiastej<\/a>.<\/p>\n

W strukturze drzewiastej notowania przyporz\u0105dkowywane s\u0105 dacie. To na podstawie daty pobiera si\u0119 poszczeg\u00f3lne notowania ze struktury drzewiastej. B\u0119dzie to mia\u0142o znacz\u0105cy wp\u0142yw przy wprowadzaniu WAT i AST do Another Charts, poniewa\u017c te nie b\u0119d\u0105 bazowa\u0107 na indeksach tablicy, jak w innych programach, lecz w\u0142a\u015bnie na datach. B\u0119dzie to i\u015bcie rewolucyjna zmiana, ale jestem przekonany, \u017ce na lepsze.<\/p>\n

Notowania gie\u0142dowe nale\u017cy traktowa\u0107 jako funkcj\u0119<\/a> czasu (podej\u015bcie Another Charts, z uwzgl\u0119dnieniem czasu nietransakcyjnego), a nie jako funkcj\u0119 abstrakcyjnego indeksu tablicy (podej\u015bcie ka\u017cdego innego programu do analizy notowa\u0144, z zupe\u0142nym oderwaniem od czasu). Przyk\u0142ad ze zniesieniami czasowymi na notowaniach intra to potwierdza.<\/p>\n

Bior\u0105c pod uwag\u0119 powy\u017cszy przyk\u0142ad, AST bazuj\u0105ce na indeksach tablicy (oderwane od czasu), najprawdopodobniej prowadz\u0105 do wystarczaj\u0105co niedok\u0142adnych wynik\u00f3w, by stworzy\u0107 skuteczny AST, nawet je\u015bli jego za\u0142o\u017cenia s\u0105 s\u0142uszne.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nie jestem specjalist\u0105 w dziedzinie tworzenia automatycznych system\u00f3w transakcyjnych (AST). B\u0119d\u0105c uczestnikiem spo\u0142eczno\u015bci inwestor\u00f3w, zauwa\u017cy\u0142em, \u017ce zwolennicy AST pomijaj\u0105 zdobywanie wiedzy na temat rynku i od razu przechodz\u0105 do tworzenia AST, kt\u00f3rego skuteczno\u015b\u0107 weryfikuj\u0105 na danych historycznych. IMHO jest to niew\u0142a\u015bciwe podej\u015bcie. Zawsze wydawa\u0142o mi si\u0119, \u017ce najpierw trzeba pozna\u0107 regu\u0142y, wed\u0142ug kt\u00f3rych kszta\u0142tuj\u0105 si\u0119 […]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-440","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-edukacja","category-4-id","post-seq-1","post-parity-odd","meta-position-corners","fix"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=440"}],"version-history":[{"count":105,"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":904,"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440\/revisions\/904"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/anothercharts.net\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}